مال و أعمال

دليل مختصر عن مؤشر Parabolic SAR وآلية عمله والمزايا والعيوب

ما هو مؤشر Parabolic SAR – طور المحلل الفني J. Wells Wilder Jr. مؤشر Parabolic Stop and Reverse (SAR) في أواخر السبعينيات، وتم تقديمه في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية إلى جانب المؤشرات الشائعة الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).
في الواقع ، أطلق وايلدر على هذا النهج اسم نظام الوقت / السعر المكافئ ، وتم تقديم مفهوم SAR على النحو التالي:

يشير SAR إلى الإيقاف والعكس. هذه هي النقطة التي يتم عندها إغلاق صفقة شراء وإدخال صفقة بيع ، أو العكس.

(وايلدر ، JW ، الابن (1978). مفاهيم جديدة لأنظمة التداول الفنية (ص 8).

يشار إلى هذا النظام حاليًا باسم مؤشر Parabolic SAR ، والذي يستخدم كأداة لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة.

على الرغم من أن وايلدر Wilder طور العديد من مؤشرات التحليل الفني (TA) يدويًا ، إلا أنها أصبحت الآن جزءًا من معظم أنظمة التداول الرقمية وبرامج الرسوم البيانية. وبالتالي ، لم تعد هذه الأساليب تتطلب حسابًا يدويًا وهي سهلة الاستخدام نسبيًا.

كيف يعمل مؤشر Parabolic SAR ؟

  • يتكون مؤشر Parabolic SAR من نقاط صغيرة توضع أعلى أو أسفل سعر السوق.
  • يُنشئ موقع النقاط قطعًا مكافئًا ، لكن كل نقطة تمثل قيمة SAR واحدة.
  • باختصار ، يتم عرض النقاط أسفل السعر أثناء الترند الصاعد وفوق السعر خلال الترند الهابط.
  • يتم عرضها أيضًا خلال فترات التوحيد عندما يتحرك السوق بشكل جانبي.
  • لكن في هذه الحالة ، ستنتقل النقاط من جانب إلى آخر كثيرًا.
  • بمعنى آخر ، يكون مؤشر Parabolic SAR أقل فائدة في الأسواق غير المتداولة.

مزايا مؤشر الباربوليك سار Parabolic SAR

  • يمكن أن يوفر مؤشر الباربوليك سار Parabolic SAR نظرة ثاقبة على اتجاه ومدة اتجاهات السوق بالإضافة إلى نقاط الانعكاس المحتملة. وبالتالي ، يمكن أن يزيد من فرص المستثمرين في إيجاد فرص بيع وشراء جيدة.
  • يستخدم بعض المتداولين أيضًا مؤشر Parabolic SAR لتحديد أسعار وقف الخسارة الديناميكية بحيث تتحرك نقاط وقفهم مع اتجاه السوق. غالبًا ما يشار إلى هذه التقنية باسم وقف الخسارة المتحرك.
  • بشكل أساسي ، يسمح للمتداولين بجني الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل لأن مراكزهم مغلقة بمجرد أن يغير الاتجاه الاتجاه. في بعض الحالات ، يمكن أيضًا أن يمنع المتداولين من إغلاق المراكز المربحة أو الدخول في صفقة في وقت مبكر جدًا.

عيوب مؤشر الباربوليك سار Parabolic SAR

  • كما ذكرنا ، يعتبر Parabolic SAR مفيدًا بشكل خاص في الأسواق ذات الاتجاه ، ولكن ليس بشكل خاص خلال فترات التوحيد، في حالة عدم وجود اتجاه واضح ، فمن المرجح أن يعطي المؤشر إشارات خاطئة ، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
  • يمكن للسوق المتقلب (السوق الذي يتحرك صعودًا وهبوطًا بسرعة كبيرة جدًا) أن يقدم العديد من الإشارات المضللة. وبالتالي ، يميل مؤشر Parabolic SAR إلى الأداء الأفضل عندما تتحرك الأسعار بسلاسة أكبر.
  • يجب أيضًا مراعاة حساسية المؤشر ، والذي يمكن ضبطه يدويًا ، كلما زادت الحساسية ، زاد احتمال ظهور إشارات خاطئة.

في بعض الحالات ، يمكن للإشارات الخاطئة أن تحث المتداولين على إغلاق المراكز الرابحة في وقت مبكر جدًا عن طريق بيع الأصول التي لا يزال لديها احتمالية للربح. والأسوأ من ذلك ، أن الاختراق الوهمي يمكن أن يمنح المستثمرين إحساسًا زائفًا بالتفاؤل ، مما يدفعهم إلى الشراء مبكرًا.

إقرأ أيضا:ابراج اليوم الأحد 11/7/2021 مع خبيرة الابراج كارمن شماس

أخيرًا ، نظرًا لأن المؤشر لا يأخذ في الحسبان حجم التداول ، فإنه لا يوفر الكثير من المعلومات حول قوة الاتجاه. على الرغم من أن تحركات السوق الكبيرة تتسبب في اتساع الفجوة بين كل نقطة ، إلا أنه لا ينبغي اعتبار ذلك مؤشرًا على وجود اتجاه قوي.

بغض النظر عن مقدار المعلومات التي يمتلكها التجار والمستثمرون ، ستكون المخاطر دائمًا جزءًا من الأسواق المالية. لكن العديد منهم يجمعون Parabolic SAR مع استراتيجيات أو مؤشرات أخرى لتقليل المخاطر والتعويض عن القيود.

أوصى وايلدر باستخدام المتوسط ​​الاتجاهي بالاشتراك مع مؤشر الباربوليك سار لقياس قوة الاتجاهات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا تضمين المتوسطات المتحركة أو مؤشر RSI في التحليل قبل الدخول إلى المركز.

حساب Parabolic SAR

اليوم ، تقوم برامج الكمبيوتر بإجراء العمليات الحسابية تلقائيًا. ولكن للمهتمين ، يقدم هذا القسم شرحًا موجزًا ​​لحساب Parabolic SAR.

يتم احتساب نقاط SAR بناءً على بيانات السوق الحالية. لذلك ، لحساب SAR اليوم ، نستخدم SAR يوم أمس ، ولحساب قيمة الغد ، نستخدم SAR اليوم.

أثناء الاتجاه الصعودي ، يتم حساب قيمة SAR بناءً على الارتفاعات السابقة. أثناء الاتجاهات الهبوطية ، يتم اعتبار الانخفاضات السابقة بدلاً من ذلك. أشار وايلدر إلى أعلى وأدنى نقطة في الاتجاه باسم Extreme Points (EP). ومع ذلك ، فإن المعادلة ليست هي نفسها بالنسبة للاتجاهات الصاعدة والهابطة.

إقرأ أيضا:العملات الشبيهة تُحرج الـ”بتكوين”.. ما القصة؟

للاتجاهات الصعودية:

SAR = SAR + AF سابق x (EP السابق – SAR سابق)

للاتجاهات الهبوطية:

SAR = SAR السابق – AF x (SAR السابق – EP السابق)

AF تعني عامل التسارع. يبدأ من 0.02 ويزيد بمقدار 0.02 عندما يصنع السعر قمة جديدة (للاتجاهات الصعودية) أو قاع جديد (للاتجاهات الهبوطية). ومع ذلك ، إذا تم الوصول إلى حد 0.20 ، يتم الحفاظ على هذه القيمة من خلال مدة تلك التجارة (حتى ينعكس الاتجاه).

في الممارسة العملية ، يقوم بعض رسامي الخرائط بضبط التركيز البؤري التلقائي يدويًا لتغيير حساسية المؤشر. سيؤدي التركيز البؤري التلقائي الأعلى من 0.2 إلى زيادة الحساسية (المزيد من إشارات الانعكاس). AF أقل من 0.2 يفعل العكس. ومع ذلك ، ذكر وايلدر في كتابه أن زيادة 0.02 كانت تعمل بشكل أفضل بشكل عام.

في حين أن الحساب سهل الاستخدام نسبيًا ، فقد سأل بعض المتداولين وايلدر عن كيفية حساب معدل الامتصاص النوعي الأول ، معتبرين أن المعادلة تتطلب القيم السابقة. ووفقًا له ، يمكن حساب SAR الأول بناءً على EP الأخير قبل انعكاس اتجاه السوق.

إقرأ أيضا:مولود برج الدلو اليوم الخميس 17-9-2020 مهنيا وعاطفيا ، مواليد برج الدلو اليوم 17\9\2020 الحب والعمل

أوصى وايلدر المتداولين بالعودة إلى الرسم البياني الخاص بهم للعثور على انعكاس واضح ، ثم استخدام EP كأول قيمة SAR. يمكن بعد ذلك حساب SAR التالي حتى الوصول إلى أسعار السوق الأخيرة.

على سبيل المثال ، إذا كان السوق يتجه صعودًا ، يمكن للمتداول العودة بضعة أيام أو أسابيع حتى يجد تصحيحًا سابقًا. بعد ذلك ، يجدون القاع المحلي (EP) لهذا التصحيح ، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك كأول SAR للاتجاه الصعودي التالي.

على الرغم من أنه يعود إلى السبعينيات ، إلا أنه لا يزال يستخدم على نطاق واسع حتى يومنا هذا. يمكن للمستثمرين تطبيقه على العديد من بدائل الاستثمار الحالية ، بما في ذلك أسواق العملات الأجنبية والسلع والأسهم والعملات المشفرة.

ولكن لا توجد أداة لتحليل السوق يمكنها أن تضمن دقة بنسبة 100٪. لذلك ، قبل استخدام Parabolic SAR أو أي استراتيجية أخرى ، يجب على المستثمرين التأكد من أن لديهم فهم جيد للأسواق المالية والتحليل الفني. يجب أن يكون لديهم أيضًا استراتيجيات تداول وإدارة مخاطر مناسبة للتخفيف من المخاطر الحتمية.

السابق
هل ستصلح العملات الرقمية خطأ المال؟
التالي
ربيل تدفع أكثر من 150 مليون دولار.. لهذا السبب